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  • Unidade: EP

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, TEORIA DA CONFIABILIDADE

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      SOARES, Rodrigo. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 30 abr. 2024.
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      Soares, R. (2003). Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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      Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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      Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
  • Unidade: EP

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

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      PESSÔA, Tiago Marques. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Pessôa, T. M. (2003). Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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      Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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      Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
  • Unidade: EP

    Assuntos: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, ANÁLISE DE RISCO (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)

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    • ABNT

      CAMPOS, André Luiz Silva de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 30 abr. 2024.
    • APA

      Campos, A. L. S. de. (2003). Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
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      Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
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      Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf

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